VBA Excel: Como eliminar las celdas vacias en un rango.

Fue mucho mas facil de lo que imaginaba, la clave fue el metodo SpecialCells del objeto Range:

'Defino el rango que contiene las celdas en blanco
set rango = Thisworkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1", "A500")

'Con el metodo SpecialCells genero un rango que agrupa las celdas vacias
Set celdasVacias = rango.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)

'Elimino las filas
celdasVacias .EntireRow.Delete